info@telitechnical.com

+971 557962786

Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R. Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика. На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands .

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Чтобы убедиться в высокой точности торговых сигналов, можно установить на график классический стохастик с параметрами 14,3,3, которые являются стандартными для этого индикатора. Стандартный индикатор будет либо запаздывать, либо игнорировать прибыльные сигналы на покупку опционов. Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) стратегия форекс для новичка и перепроданности (ниже уровня 20). Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем. Выход индикатора за обозначенные границы говорит, что цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках.

Как настроить осциллятор

Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена. Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой.

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции. В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения. Для часовых и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку.

Немного о дивергенции

Она совершает поступательные движение, делая остановки. Так родилась идея попробовать уловить динамику цены и рассчитать момент, когда она совершит следующее движение. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Обратите внимание, как актив демонстрирует новый минимум, но Oscillator сформировал более высокий минимум. Имеются три сигнала, подтверждающие появление этого более высокого минимума. Сам индикатор Stochastic Oscillator имеет две линии, которые выступают подобно сигнальным линиям MACD – одна более быстрая, другая более медленная.

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Цена актива отображает более высокие максимумы в начале и в конце апреля, но индикатор достиг своего пика в конце марта и далее сформировал более низкие максимумы. Сигнальная линия пересекает 80 уровень и движется ниже, в данном случае, не обеспечивая хороших ранних сигналов для входа в рынок , поскольку цена KSS продолжала двигаться выше. Стохастик осциллятор пересекает осевой 50 уровень (второй сигнал), и, наконец, цена пробивает уровень поддержки (третий сигнал).

Полосы Боллинджера и стохастик

Если не вдаваться в дебри дифференциальной алгебры, математически объясняющей принцип работы дивергенции, то дивергенцию можно объяснить на примере горы. Например, вы идете вверх по холму и склон становится более пологим. Это вполне может означать, что скоро вы достигните вершины, а потом начнете спуск. Пересечение сигнального уровня (например 0,50 или специальной сигнальной линии). В техническом анализе осцилляторы — это индикаторы, графики которых отображаются по отдельной от ценового графика шкале. Например, цена акции может двигаться в диапазоне от ₽ до ₽20 000, в то время как такие осцилляторы, как RSI и DMI, всегда будут иметь значения только от 0 до 100. Бычья дивергенция происходит в момент, когда минимальные экстремумы на графике продолжают направление вниз, но на осцилляторе происходит построение последней впадины над предшествующей.

Тренд вверх

Оба индикатора, как правило, работают в паре с другими инструментами. Оба индикатора относятся к классическому техническому анализу и заслужили признание у поколений трейдеров. Выбор индикатора должен зависеть от выбранной торговой стратегии. Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е.

Одного этого инструмента вполне достаточно для эффективной торговли. Для дополнительного фильтра сигналов целесообразно применять лишь свечные паттерны системы Price Action или графические модели ценовых графиков. Это позволит улучшить результаты торговли только при анализе графиков с периодами от Н1 и более. Паттерны на меньших временных интервалах не имеют практической ценности.

Последующие движения назад выше 20 уровня сигнализируют о росте цены (зеленые пунктирные линии) и продолжении сильного восходящего тренда. На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора. Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.

Образовалось расхождение между котировками актива и показаниями индикатора. Здесь сигналом на сделку было пересечение линий индикатора при движении вниз на второй вершине. Существует несколько разновидностей дивергенций, о чём можно прочитать в другой статье «Открытого журнала».

Send Your Enquiry Now